ARAGO: Un nouveau logiciel qui révolutionne la gestion d'actifs


Les gestionnaires de fonds financiers sont confrontés à toujours plus de contraintes lorsqu’il s’agit d’indiquer les paramètres financiers, extra-financiers, risques et règlementaires de leur portefeuille. Leurs rapports doivent contenir un maximum d’informations afin de permettre une analyse rapide et exhaustive de leurs portefeuilles. Afin de faciliter le quotidien de ces gestionnaires, FDC Systèmes, fintech spécialisée dans le développement de systèmes d’information, a mis en place Arago, une plateforme web évolutive qui visualise et analyse les données pour que les gérants puissent anticiper et communiquer. L’analyse est fondée sur les données financières et extra-financières des émetteurs.

Nous avons mis en place Arago lorsque nos clients, les investisseurs institutionnels, nous ont expliqué les difficultés qu’ils avaient à rédiger des rapports de gestion avec les informations financières et ESG. Il nous a donc semblé opportun de leur offrir un outil qui leur permettra de regrouper ces informations et de les analyser en toute transparence.” explique Franck Languillat, Directeur général de FDC Systèmes, la Fintech du groupe La Financière de la Cité.

L’ambition d’Arago est simple : être à la fois le catalyseur de performance des investisseurs et l’outil efficient des décisions de gestion.

Arago, Une solution performante en matière de transparisation. Un exemple : les critères ESG


La grande force d’Arago réside en sa capacité à réaliser un très grand nombre de modélisations financières révèlent donc une note comparable entre les deux indices : les critères d’exclusions et d’inclusions des valeurs dans l’indice ESG jouent un rôle déterminant dans l‘écart peu significatif observé.

Son observatoire, Arago : objectif transparence, a permis d’analyser les critères ESG des valeurs du CAC 40 et du CAC 40 ESG. Voici en avant-première les résultats obtenus.
Ainsi, nous pourrions attendre de l’indice ESG qu’il obtienne une note nettement supérieure à celle de l’indice classique. Mais la méthode déterministe d’Arago a mis en avant un écart peu significatif entre les deux indices. Cet écart qui peut paraître à première vue surprenant, s’explique pour plusieurs raisons.
Au 31 décembre 2021, l’étude établit un scoring des indices CAC 40 et CAC 40 ESG, qui obtiennent des notes sensiblement identiques : 5,24/10 pour l’indice CAC 40 ESG et 5,2/10 pour le CAC 40 classique.
Deux exemples pour illustrer ces scores : Carrefour qui est exclu du CAC 40 ESG, a une note de 5,35 alors que Suez, intégré à cet indice, est noté 4,15.
Nous notons que parmi les 10 valeurs qui contribuent le plus à la note ESG des indices, 9 sont communes au CAC 40 et au CAC 40 ESG. C’est le cas de LVMH qui est le plus gros contributeur à la note ESG des deux indices : le titre apporte plus de 0,6 points à la note du CAC 40 (avec une pondération de 12 % et une note ESG de 5,09) et apporte 0,5 point à la note du CAC 40 ESG, la valeur ayant un poids inférieur d’environ 2 %, la ligne pesant 9,88 % de l’indice.
Ainsi, nous avons, d’une part, 30 valeurs communes aux deux indices avec des contributions plus ou moins comparables selon leur pondération et, d’autre part 10 sociétés propres à chaque indice. En moyenne, les 10 entreprises exclues du CAC 40 ESG obtiennent une note de 5,07/10, pour un poids de 17,8% ; les entreprises entrantes pèsent seulement 4,5% et ont une note ESG moyenne de 4,88/10.
En effectuant la moyenne pondérée des notes de chacune des valeurs intégrées uniquement au CAC 40 ESG, celles-ci contribuent pour 0,18 points de la note ESG globale de l’indice, soit 3%...

En conclusion, la note de l’indice ESG repose principalement sur les 30 valeurs communes au CAC 40 classique. Les résultats obtenus avec l’algorithme déterministe, fondé sur des données objectives, révèlent donc une note comparable entre les deux indices : les critères d’exclusions et d’inclusions des valeurs dans l’indice ESG jouent un rôle déterminant dans l‘écart peu significatif observé.

« Notre méthodologie déterministe a pour ambition d’apporter aux investisseurs institutionnels, une analyse des critères ESG qui soit objective, fondée sur des données officielles des émetteurs et parfaitement adaptée aux tendances de marché. » déclare Franck Languillat, Directeur général de FDC Systèmes.

Arago, une solution efficace pour une prise de décision éclairée


Au-delà de l’analyse sur l’ESG, Arago apporte également d’autres informations aux gérants pour accompagner leurs rapports et donc leurs décisions. En effet, le logiciel Arago a été développé selon 4 piliers fondamentaux : visualiser, analyser, anticiper et communiquer ; 4 piliers qui correspondent à chaque étape du schéma décisionnel suivi par l’investisseur dans la prise de décision d’un investissement.

Etape 1 : Visualiser – L’investisseur peut « transpariser » son portefeuille et connaît précisément le contenu grâce à une vue consolidée des actifs détenus au travers des fonds et des fonds de fonds.
Etape 2 : Analyser – Des modules paramétrables permettent d’analyser les risques financiers et extra-financiers du portefeuille. Des rapports dynamiques reposant sur une méthodologie rigoureuse et documentée sont alors générés.
Etape 3 : Anticiper – Afin de mesurer l’impact des choix de gestion en amont du passage d’ordre, l’utilisateur peut modifier le portefeuille pour simuler une nouvelle stratégie d’investissement. Il peut également se servir des fonctionnalités de l’outil en « mode simulation » pour prendre des décisions éclairées.
Etape 4 : Communiquer – L’investisseur peut communiquer rapidement ses rapports financiers et règlementaires soit en exportant l’ensemble des données générées, soit en téléchargeant les rapports clients et réglementaires.

Arago est un outil d’aide à la décision qui répond parfaitement aux besoins de tout investisseur institutionnel et lui confère ainsi une parfaite autonomie dans son utilisation”, complète Franck Languillat.

Accessible directement sur le web, dans un espace sécurisé, le client dispose d’un (ou plusieurs) compte(s) utilisateur(s) permettant de se connecter à son environnement de travail afin d’effectuer ses calculs et analyses. Gestionnaires d’actifs, entités de Solvabilité II ou encore autres investisseurs institutionnels, cette application web évolutive a pour ambition de fournir à ses clients, des outils informatiques performants en matière de transparisation et de calculs réglementaires. Elle répond de la manière la plus fine possible aux besoins de l’investisseur, lui apportant la solution qui lui permettra de prendre la décision la plus éclairée possible.

Créée en 2021, la FinTech, FDC Systèmes, propose des outils informatiques aux gestionnaires d’épargne ou de réserves. Arago en est le produit phare.


Mardi 10 Mai 2022
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